Trend Folgende wöchentliche Moving Averages Kopie 2004-16 Trend Followingtrade Alle Rechte vorbehalten Kontakt Trend Followingtrade, TurtleTraderreg, TurtleTraderreg sind Markenzeichen von Trend Following. Andere Marken und Dienstleistungsmarken, die auf dem Trend Folgenden Netzwerk von Websites erscheinen, können Eigentum von Trend Folgende oder von anderen Parteien, einschließlich Dritten, die nicht mit Trend Folgende verbunden sind, gehören. Artikel und Informationen zum Trend-Folgesystem dürfen nicht ohne schriftliche Genehmigung von Michael Covel und / oder Trendfolgen kopiert, nachgedruckt oder weiterverbreitet werden (aber eine schriftliche Genehmigung ist leicht und typischerweise erteilt). Der Zweck dieser Website ist es, den freien Austausch von Ideen über Investitionen, Risiko, Wirtschaft, Psychologie, menschliches Verhalten, Unternehmertum und Innovation zu fördern. Der gesamte Inhalt dieser Website basiert auf den Bewertungen von Michael Covel, sofern nicht anders angegeben. Die einzelnen Artikel beruhen auf den Stellungnahmen des jeweiligen Autors, die das Urheberrecht behalten. Die Informationen auf dieser Website dienen der Weitergabe von Wissen und Informationen aus der Forschung und Erfahrung von Michael Covel und seiner Gemeinde. Die hierin enthaltenen Informationen sind nicht dazu bestimmt, als Einladung für Investitionen mit einem Berater profiliert verwendet zu werden. Alle Daten auf dieser Website sind direkt von der CFTC, SEC, Yahoo Finance, Google und Offenlegungsunterlagen von Managern, die hier erwähnt werden. Wir übernehmen keine Haftung für Fehler, Auslassungen oder Schreibfehler, die durch Quellen verursacht wurden. Trend Followingtrade Märkte und verkauft verschiedene Investment Research und Investment Information Produkte. Die Leser sind ausschließlich für die Auswahl der Aktien, Währungen, Optionen, Rohstoffe, Futures-Kontrakte, Strategien und Überwachung ihrer Brokerage-Konten verantwortlich. Trend Followingtrade, seine Tochtergesellschaften, Mitarbeiter und Agenten erbringen keine Geschäfte oder geben Anlageberatung und sind nicht als Broker oder Berater mit einer Bundes - oder Landesbehörde registriert. Lesen Sie unseren vollständigen Haftungsausschluss. Sehen Sie sich Michael Covels Film jetzt an. Der einzige Trend nach Dokumentarfilm LIKE OUR FREE CONTENT Klicken Sie hier für das Beste, was Trend Followingtrade zu bieten hat. Moving Median: ein besseres Indikator als Moving Average 14. Januar 2010 middot 15 Kommentare middot Futures. Strategien Während der Suche nach Robustheit, könnten Sie über den Begriff der robuste statistische Schätzung stoßen. Der Median ist zum Beispiel ein robuster Maßstab für die zentrale Tendenz, während der Mittelwert (Durchschnitt) nicht gilt (dieser ist viel empfindlicher gegenüber Ausreißern). Robustheit im Handel ist ein haltbares Tier zu zähmen und zu verstehen. Je mehr 8220robust8221 die Forschung und Entwicklung Prozess, desto besser (gelesen: robust) die Ergebnisse sollten, rechts In diesem Sinne habe ich beschlossen, robuste 8220tools8221 innerhalb der eigentlichen mechanischen Handelsstrategie selbst zu testen. Der gleitende Durchschnittindikator ist im Handel so allgegenwärtig, daß die meisten Leute (ich eingeschlossen) es ohne zweite Gedanken verwenden. Sein Vermächtnis stammt vermutlich aus der Ära des teuren und komplizierten Rechnens (es ist relativ preiswert zu berechnen), deshalb wollte ich seine Hegemonie 8211 wieder aufsuchen und ihm einen Durchlauf für sein Geld geben: indem er es gegen einen bewegenden Medianindikator (auf der Grundlage Von besserer statistischer Robustheit für letztere). Könnte es sein, dass ein bewegter Median tatsächlich ein besserer Indikator ist als der gleitende Durchschnitt8230 Das Experiment Um herauszufinden, verwendete ich eine einfache und einfache mechanische Handelsstrategie: den Moving Average Crossover. Diese Trading-Systeme ist immer auf dem Markt, kauft, wenn die schnell bewegenden Durchschnitt kreuzt über den langsamen gleitenden Durchschnitt und verkauft kurz, wenn die schnellen durchschnittlichen Kreuze unter dem langsamen Durchschnitt. Das zweite System wäre ein Moving Median Crossover. Sie haben es erraten: das gleiche System, aber ersetzt den Durchschnitt durch den Median. Die getesteten Märkte waren eine zufällige Sammlung von 17 Futures-Tagespreisen (proportional rückbereinigte Verträge) 8211 alle gehen zurück, soweit CSI Geschichte geht (19208217s für Weizen): Orangensaft-Frozen-NYCE (FloorElectronic kombiniert) Das Geldmanagement für beide Systemen ist es, jedes Instrument in einem separaten unabhängigen Unterkonto zu handeln, das vollständig finanziert wird (dh keine Hebelwirkung verwendet), wobei der Gewinn wieder investiert wird. Alle Provisionen oder Rutschungen werden ignoriert. Das Hauptinteresse des Experiments ist die Robustheit jedes Indikators. Zur Quantifizierung wird jedes System über 9 Kombinationen von Parametern für das Goldene Kreuz durchgeführt (schnelle Indikatorwerte: 45, 50 und 55 Tage langsame Indikatorwerte: 180, 200 und 220 Tage). Ein Maß für die Robustheit des Indikators ist die Einheitlichkeit der Ergebnisse über die 9 Kombinationen. Die Ergebnisse Im Folgenden werden die Gesamtertrag für beide Systeme über jeden Parametersatz dargestellt: Die Berechnung bestätigt die Unterleistung des Moving Median Crossover-Systems. Was ist mit Robustheit, die Sie fragen Nun, die Moving Median noch immer schlechter als die Moving Average auf beiden Maßnahmen der Homogenität Dispersion: die Standard-Variationskoeffizient (0,64 v 0,68) und seine alternative Cousin auf Median und Median Absolute Deviation (0,36 v 0,45) : Das Moving Average System erzeugt gleichmäßigere (robuste) Ergebnisse Im Folgenden finden Sie auch ein Histogramm aller 288 Einzelrenditen (pro Markt pro Parameterkombination, zB Wheat 180 45, Wheat 200 50, Silver 200 50 etc.): Es gibt deutlich mehr Blaue Präsenz auf der linken Seite des Diagramms und mehr rote auf der rechten Seite8230 Eine mögliche Erklärung Unter Verwendung einiger induktiver Logik (Warnung: dies könnte gefährlich sein, wenn man sich mit Daten aus Extremistan beschäftigt), begann ich mit dem Eye-Balling der Charts auf der Suche nach einigen Hinweise darauf, warum der Median unterdurchschnittlich ist. Unten ist ein Beispiel für das, was ich gefunden habe: Crossovers für Cocoa 2004-2010 Die obige Tabelle zeigt nur Moving Averages und Moving Medians (die Preise wurden entfernt, um das Bild klarer zu machen). Durchschnitt und Median scheinen eng aufeinander zu folgen, sowohl auf langsamen als auch auf schnellen Seiten. Tatsächlich findet der Großteil der Geschäfte in etwa der gleichen Zeit statt (d. h. beide erkennen große Trends ziemlich ähnlich). Allerdings, wenn wir in den rot-Kreis verklemmt Bereich vergrößern: Zoomed-in Teil der Kakaotabelle Wir können sehen, dass die Median Crossover-System erzeugt mehr Signale als die Moving Average (9 V 5). Trend folgende Systeme notorisch machen große Geld in großen Zügen, aber verlieren Geld in trendlosen, Bereich-gebundenen Märkten 8211 wie die, die gezoomt wird. Wenn das Moving Median Crossover-System in diesen Märkten mehr aktiv ist, wird es mehr verlierende Trades generieren, während ähnliche große Gewinner für das Moving Average Crossover-System erfasst werden. Intuitiv könnte man davon ausgehen, dass sich der Moving-Average in einer glatteren Weise entwickelt und glattere Kurven mit weniger erratischen Bewegungen erzeugt und folglich weniger Trading-Trades während trendlosen Märkten 8211, während der Moving-Median keine signifikante Kante beim Erfassen großer Trends erzeugt. Ein Test reicht kaum aus, um einen signifikanten Beweis zu liefern, aber dies sollte uns Einblicke in die Natur des Indikators Moving Median geben. Die ersten Erkenntnisse sind keine Erhöhung der Robustheit und ein Rückgang der Performance (beim Vergleich der Gesamtrenditen). Extremistan. Konzept von Nassim Taleb, um die 8220province8221 zu beschreiben, wo die insgesamt durch eine einzige Beobachtung beeinflusst werden kann (z. B. Finanzdaten, Vermögensverteilung). Das Gegenteil ist Mediocristan: die Provinz von den mittelmäßigen dominiert, mit nur wenige extreme Erfolge oder Misserfolge. Keine einzelne Beobachtung kann das Aggregat (z. B. menschliche Höhe und Gewichtsverteilung) sinnvoll beeinflussen. Die Glockenkurve ist in Mediocristan geerdet. Es gibt einen qualitativen Unterschied zwischen Gaußern und skalierbaren Gesetzen, ähnlich wie Gas und Wasser. 15 Anmerkungen so far darr Großer Posten It8217s ordentlich, ungefähr zu lesen, wie Sie die komplexe Kunst des Handels und das herausfinden herausfinden, was wirklich geschieht. Ich habe noch nie von der Moving Median vor Here8217s einige zufällige Ideen gehört. 1. Warum verwenden Sie die gleichen Werte für die Mittelwerte und die Mittel Wenn eine Kombination von 220 50 am besten für die Moving Averages funktioniert, warum könnte dann nicht eine andere Kombination für die Moving Medians am besten funktionieren? Warum könnten8217t ein anderer Satz von 9 Kombinationen robuster sein als die Dass Sie sich für die Moving Averages 2. Ich denke, die Moving Average ist die älteste technische Indikator, und es ist einfach zu bedienen und zu verstehen. Das ist, warum es so häufig ist. Aber ob es der beste Indikator für unsere Systeme bleibt, bleibt abzuwarten8230Ich vermute, es ist mehr von einem relic8230 3. Ihre Ergebnisse werden von hochleistungsfähigen Systemen, die Tonnen von Geld, weil sie ihre Gewinne reinvestieren, verzerrt werden. Auch wenn Sie dies tun, mit tatsächlichen Handel, denke ich während der Entwicklung ist es besser, eine feste Dollar Position Größe zu verwenden. Dies erlaubt uns zu verstehen, was geschieht, ohne den verzerrenden Effekt des exponentiellen Wachstums. Zum Beispiel wird die Standardabweichung eines Satzes von Systemen, die Gewinne reinvestieren, immer viel größer sein als Systeme, die eine feste Positionsgröße verwenden. Ich denke, dass es einfacher ist zu verstehen, was ohne diese übertriebene Wirkung geschieht. 4. Ich bin damit einverstanden, dass der Grund, dass die Moving-Median-Systeme nicht so gut funktionieren, auf die Signale zurückzuführen ist, die nicht einer Preisbewegung vorausgegangen sind. Danke fürs Teilen. George Das Hauptziel dieser Übung war, meine Prämissen zu überprüfen, die mit robustem statistischem Werkzeug in den Handelssystemregeln zu einem robusteren Handelssystem führen würden, im allgemeinen also die Idee, den gleitenden Durchschnitt durch den bewegten Median zu ersetzen, nehme ich die Punkte, die du gemacht hast In Ihren Kommentaren (und danke für das Hinzufügen zu der Diskussion) Allerdings wollte ich Vergleichszahlen mit der einzigen Variable, die die tatsächliche statistische Messung der Tendenz Berechnungsmethode (dh Median vs Mittelwert) daher die gleichen Parameter und identische Geld-Management zu vergleichen (Ohne zu befürchten, ob es die optimale für die Prüfung ist). Grundsätzlich war die Frage, die ich beantworten wollte: Können wir ein Trading System (MA Crossover), ersetzen Sie ihre Indikator durch eine statistisch robuste (Median) und erhalten ein robusteres System hi Jez, große Post, und der Median ist ein Überlegene Kurzzeit-Filter für spiky laute Daten. Als ein verwandter Test zeigte ich die Überlegenheit der MMDI vs der MACD mit einem Median für die MMDI. Allerdings war das Konzept, den Median für die kurzfristige und den gleitenden Durchschnitt auf lange Sicht zu verwenden. In diesem Fall war die Frequenzweiche nicht signifikant, sondern die Netto-Differenz zwischen den beiden Nullen. Sie können dies auf den Futures-Märkten versuchen. Halten Sie sich die große Arbeit. Beste david Danke David Großartige Idee in Bezug auf die MMDI. Vor allem, da ein Konzept, das ich erwäge, mit einem höheren Zeitrahmen MACD-Filter, um Trend nach Trades 8211 einzugeben, dh nur mit dem Haupttrend gehen. Wenn MMDI besser sein kann bei der Filterung von Rauschen aus, das klingt wie eine perfekte Verbesserung I8217ll definitiv geben, dass ein zu versuchen. Haben Sie einen Link zu einem Blog-Post von Ihnen deckt, dass durch eine Chance hi jez der Link ist cssanalytics. wordpress 2009 08 06 meanmedian-Divergenz-ein-große-Trend-Indikator-Teil-1 und es enthält die Formel und die Indikator Selbst ist frei für tradestation auf dvindicators als eine zweite Anmerkung ein multi Zeitrahmen macd mmdi kann nützlich sein, um eine lange Bargeld-Kurzstrategie herzustellen, in der Sie in die Richtung der langfristigen Verwendung des Kurzzeitindikators eingeben und Sie beenden, um mit zu beenden Die kurzfristige Indikator usw. halten die gute Arbeit8230 .. der Trend Seite der Dinge ist sicherlich unter-recherchiert besten dv Great, Thanks Will überprüfen, dass morgen Der MACD MMDI-Filter auf multiplee timeeframes ist genau die Art von Dingen, die ich in mind8230 Die meisten Faszinierende Element für mich ist ein Blick auf die Dinge ein wenig anders. Die grundlegende Logik hinter MA Übergänge bleibt intakt, aber you8217ve gewählt, um es anders zu betrachten. Diesmal funktionierte es nicht, aber ich überzeugte 18217m früher oder später. Der Trick ist, um Phantasie mit Verrücktheit 8211 I8217m auf jeden Fall an diesem Teil arbeiten. Zu spät zur Party, aber ich dachte, ich müsste ... ich sehe, dass Sie ein wenig unsicher waren, was die Leute in diesem Zusammenhang mit 8220robustness8221 meinen. Lass mich helfen. Die Leute in der Signalverarbeitung verwenden Medianfilter. Betrachten Sie zum Beispiel die Verarbeitung eines Bildes von einer Digitalkamera. Wir können die Daten und verwenden Sie einen MA-Filter, aber dies wird nur glätten das Bild, so dass es verschwommen. Da die Kamera digital ist, sind die Fehler ganz oder gar nicht. Tote Pixel können beispielsweise schwarze oder weiße Flecken im Bild erzeugen. Das Bild sieht viel besser aus, wenn Sie einen Medianfilter anwenden, da dieses 8220salt - und pepper8221-Rauschen durch Medianwerte aus nahe gelegenen Pixeln ersetzt wird. Das empirisch sieht gut aus. Robustheit muss immer in Bezug auf eine Störung oder Ungewissheit stehen. Man sollte nicht verallgemeinern, um so gut für Rückkehr oder Varianz zu denken. Median gilt als robuster Schätzer, weil er die Rolle eines bestimmten Datenpunktes herunterspielt, so dass ein kleiner Satz fehlerhafter oder nicht-repräsentativer Daten die Ergebnisse des Schräglaufs übersteigt. Da Sie täglich Abrechnungspreise verwenden, sind diese schon typischerweise der Durchschnitt der letzten Trades des Tages. Diese 8220outliers8221 sind also sehr real und verwerfen sie im Wesentlichen wegwerfen Daten. Michael, Vielen Dank, dass Sie vorbeikommen und wiegen. Das ist ein alter Artikel. Ich habe es gerade gelesen und ich stimme mit dem Punkt, dass Robustheit nicht bedeutet, niedrige Varianz. Ich glaube wirklich, David Druz sagte, dass robuste Systeme dazu neigen, volatil zu sein. 8211 Robustheit gegenüber zukünftigen Preisen 8211 Robustheit gegenüber internen Veränderungen (dh Variation der Systemparameter) 8211 Robustheit gegenüber externen Veränderungen (dh Variation der Preisdaten) (Siehe Artikel zu Arten der Robustheit) Au. Tra. Sy Blog, Systematic Trading Forschung und Entwicklung, mit einem Geschmack von Trend folgend. Disclaimer: Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Indikator für zukünftige Ergebnisse. Futures-Handel ist komplex und stellt das Risiko von erheblichen Verlusten als solche, kann es nicht für alle Anleger geeignet sein. Der Inhalt dieser Seite wird nur als allgemeine Information zur Verfügung gestellt und sollte nicht als Anlageberatung betrachtet werden. Alle Inhalte der Website sind nicht als Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder Finanzinstrumenten oder zur Teilnahme an einer bestimmten Handels - oder Anlagestrategie auszulegen. Die Ideen auf dieser Website sind nur die Meinungen des Autors. Der Autor kann eine Position in einem Finanzinstrument oder einer Strategie, auf die oben verwiesen wird, haben oder auch nicht. Jede Aktion, die Sie als Ergebnis von Informationen oder Analysen auf dieser Website nehmen, ist letztlich Ihre alleinige Verantwortung. HYPOTHETISCHE LEISTUNGSERGEBNISSE HABEN VIELE INHERENTE EINSCHRÄNKUNGEN, EINIGE VON DIESEN WERDEN BESCHRIEBEN. KEINE VERTRETUNG WIRD gemacht, dass jede Rechnung wird oder wahrscheinlich Gewinne oder Verluste ähnlich wie in FACT GEZEIGT zu erreichen, sind es oft starke Unterschiede zwischen HYPOTHETISCHEN ERGEBNISSE UND DIE TATSÄCHLICHE ERGEBNISSE DER FOLGE VON EINER BESTIMMTEN TRADING Programms vor. EINE DER GRENZEN DES HYPOTHETISCHEN Ergebnisse ist, dass sie in der Regel mit dem Vorteil der NACHSICHT vorbereitet. ZUSÄTZLICH BIETET HYPOTHETISCHER HANDEL NICHT FINANZIELLE RISIKEN UND KEINE HYPOTHETISCHE HANDELSORDNUNG KANN VOLLSTÄNDIG FÜR DIE AUSWIRKUNGEN DES FINANZIELLEN RISIKOS DES TATSÄCHLICHEN HANDELS GELTEN. BEI BEISPIELEN SIND DIE FÄHIGKEIT, VERLUSTEN ZU VERSTEHEN ODER ZU EINEM BESONDEREN HANDELPROGRAMM ZUM HANDELSVERLUST ZU VERMEIDEN, MATERIALPUNKTE, DIE AUCH DIE AKTUELLEN HANDELSERGEBNISSE ANWENDEN KÖNNEN. ES SIND NUMMER ANDERE FAKTOREN, DIE ZU DEN MÄRKTEN IM ALLGEMEINEN ODER ZUR DURCHFÜHRUNG EINES SPEZIFISCHEN HANDELSPROGRAMMS BERÜCKSICHTIGT WERDEN KÖNNEN, DIE NICHT IN DER VORBEREITUNG HYPOTHETISCHER LEISTUNGSERGEBNISSE VOLLSTÄNDIG WERDEN KÖNNEN UND ALLE, DIE HÄNDLERSUCHE ANWENDEN. DIESE PERFORMANCE TABELLEN UND ERGEBNISSE SIND HYPOTHETISCH IN DER NATUR UND NICHT VERTRETEN HANDEL IN RECHTSAKTEN. Kopie 2009-2012 Au. Tra. Sy Blog 8211 Automatisierter Handel System mdash Sitemap mdash Powered by Wordpress
No comments:
Post a Comment